PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCOM с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TCOM с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCOM или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TCOM и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TCOM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCOM:

0.34

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

TCOM:

0.84

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

TCOM:

1.11

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCOM:

0.50

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

TCOM:

1.13

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

TCOM:

15.22%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

TCOM:

46.87%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

TCOM:

-76.34%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TCOM:

-17.73%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.46% соответственно.

TCOM

С начала года

-10.07%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-5.70%

1 год

15.29%

5 лет

20.27%

10 лет

6.59%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCOM и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг риск-скорректированной доходности TCOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCOM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TCOM и ^SP500TR

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и ^SP500TR

Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 6.56% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...